2020年7月からインヴァスト証券のトライオートETFで【ナンピンココモ式風】(自分で勝手に名付けました)の自動売買プログラムを作成して運用をしています
この自動売買プログラムは、ほったらかし投資を目指して作成されており、コロナショックのような暴落が起きても継続運用できるように設計されています
自動売買での運用が出来るトライオートETF
- トライオートETFについて
- 【ナンピンココモ式風】はどんな自動売買プログラム？
- 【ナンピンココモ式風】の設定から稼働まで
- 『ナンピンココモ式風』のシミュレーション(2018年から運用していたらどうなった？)
トライオートETFについて
トライオートETFとは？
インヴァスト証券で提供されているトライオートETFは、国内外のETFをCFD(証拠金取引)の形式で取引できるサービスです
自動売買が可能で、いったん自動売買のプログラムを稼働すれば自動的に売買をくり返してくれます
インヴァスト証券ではすでに用意されてある自動売買のプログラムがあるので、それを選んで稼働するだけで自動売買での運用ができます
また、自分で自動売買のプログラムを作成して運用する事も可能です
どけんふは、自分で自動売買のプログラムを作成して運用しています
その自動売買プログラムの１つが、この記事で説明している【ナンピンココモ式風】というプログラムになります！
ETFとは？
ＥＴＦは日経平均株価や、アメリカのナスダック100のような指数に連動するように設定されている投資信託の事です
ＥＴＦには次のようなメリットがあります
- 取引所に上場されている為、株式のようにリアルタイムで取引が可能です
- 多くは複数の銘柄で構成されているので、一つのＥＴＦに投資することで分散投資することが出来ます
- ＥＴＦは種類が豊富で、日本株を対象としたもの、外国株対象としたもの、金や原油のような商品を対象にしたもの、債券を対象にしたもの等があります
CFDとは？
証拠金を預けて売買し、それによって生じた差金(利益や損失)のみを決済する取引です
CFDのメリットには次のようなものがあります
- 少ない証拠金で、その何倍もの金額のＥＴＦの取引が可能(トライオートＥＴＦは5倍)
- 売りからの取引が可能で、値下がりしても利益が得られる(ナンピンココモ式風では売り建ては使用しません)
- 外国のETFでも日本円の証拠金を預ければ取引可能で、外貨に交換してから取引する必要が無い
デメリットとしては、
- 評価損失が一定以上に大きくなった場合、預けたお金(証拠金)がロスカットにより無くなってしまう
- 金利調整額があり、保有コストがかかります
【ナンピンココモ式風】はどんな自動売買プログラム？
運用する銘柄は【ナスダック100トリプル】と【金融株トリプル】
この銘柄を運用する理由は、変動がとても大きいのが理由の一つです
上下に激しく変動するので、値幅が大きいです
この値幅を上手くとらえられれば投資効率が良く、高い利益率が期待できます
またこの二つの銘柄は価格の変動も大きく、数か月で半値になってしまう事も珍しくありません
ただこの激しい価格変動にもメリットがあり、価格が安い時の注文では必要証拠金が少なくて済むわけです！
こういったことから投資効率が良いと考え、この銘柄を選択しました
また、上限の価格がある程度想定でき、注文価格の設定が行いやすいのも理由です
このETFは100ドル前後での取引を想定しており、一定の価格以上になると分割が行われ、分割されたETFの価格が調整されます
過去の分割が起こった価格を考え、200ドルほどを上限として自動売買のプログラムを作成すれば良いのではないかと考えました
『ナンピンココモ式風』の基本的な考え方
売買プログラムの設計としては、次の2つの考え方を元に作成しました
一つ目は、広い範囲に注文を仕掛けて、価格が低くなったら購入数量を増やすようにしています
二つ目に注文間隔と利確幅を高い価格帯では広く、低い価格帯では狭くなるようにしています
アイキャッチにもあるように、こうして作成した自動売買を『ナンピンココモ式風』と勝手に名付けさせていただきました (;^_^A
発注のイメージとしては、以下のような感じになります
売りからの注文は無しで、買いからの注文のみの設定です
ナンピンについて
ナンピンというのは、買いでエントリーした後、価格が下落した場合に追加の買いを入れる手法のことです
メリットとしては、平均取得価格を下げるといった効果があります
デメリットとしては、相場が下落を続けたばあい、ナンピンを繰り返していくと含み損が大きくなっていきます
【ナンピンココモ式風】では、幅広い価格帯にエントリーを仕掛けています
価格が下落していった場合は、追加でエントリーをしてナンピンを行っていくようになっています
ココモ式について
ココモ式とはカジノ等で使われる手法で、負けるたびに投資する金額をフィボナッチ数列の順で増やしていく手法のことです
負けるたびに、金額を１．２．３．５．８というように増加させていきます
今回作成したプログラムはナンピンするたびに数量を増やすのではなく、価格帯で数量を増やすので、ココモ式風と名付けています^^;
【ナンピンココモ式風】では、エントリー価格によって数量を変化させています
エントリー価格が低くなるほど数量が増えるようになっています
『ナンピンココモ式風』注文の設定(数量，エントリー価格，利確幅一覧)
基本的な考え方を元に、作成する自動売買の設定値を以下のようにしました
カウンター値は価格指定でエントリー価格と同じとします
注文数量は、エントリー価格帯が低くなるにつれココモ式に増加させます
エントリー価格が、
80ドル以上は、数量１
60ドル以上～80ドル未満は、数量２
40ドル以上～60ドル未満は、数量３
20ドル以上～40ドル未満は、数量５
10ドル以上～20ドル未満は、数量８
としました
ココモ式風に数量を増加させる理由
エントリー価格が低くなると数量が増加するのは、低い価格で持ったポジションでより大きく利益を得る為です！
これにより、相場が回復して上昇してきたときに、数量を増加させない場合より早く損益が改善します
数量を増加させない場合より、含み損の増加が大きくなるというデメリットもありますが、
相場が元の水準までに戻りきらなくても合計損益が早く増加するように、このようにしました
数量の増加方法については、１．２．４．８．１６と倍々で増加させる方法も検討しましたが、必要証拠金の額が大きくなるので、ココモ式風になるべく証拠金が緩やかに増加させる手法をとりました
注文をしかける間隔と利確幅を変化させるのはなぜか
注文をしかける間隔と利確幅については、価格が高くになるにつれ広く、価格が低くなるにつれ狭くなるようになっています
この理由の一つは、ポジションを抱えた時の含み損が大きくならないようにする為です
価格が低くなるにつれて注文価格が密になるので、単一の値幅で注文価格を同じ数だけ設定するより高値で抱えるポジションが少なくなります
そのため値下がりした場合の含み損が少なくなり、必要証拠金が少なくて済みます
低い価格で多くの注文をすることで、結果的に安く注文していると考えることもできます
2つ目の理由としては、取引する銘柄の変動する値幅が価格帯によって異なると考えられるからです
まずこの銘柄の特徴としては、設計が原資産の騰落率の3倍の値動きをするようになっています
例えばナスダック100が2%上がると、ナスダック100トリプルは6%上がります
ここで値上がり幅について考えると、６%上昇したとしてもナスダック100トリプルの価格によって値上がり幅は異なってきます
100ドルでのプラス6％は6ドルですが、50ドルでのプラス6%は3ドルになります
同じ上昇率でも価格帯によって値幅は異なっていますね
こうしたことから、最適な利確幅も価格帯によって違ってくると考えられるので、注文間隔と利確幅を変化させています
【ナンピンココモ式風】の設定から稼働まで
ナンピン【ナンピンココモ式風】のプログラムを設定して稼働するまでの手順を、順に説明していきます
①トライオートETFの口座を開設する
まずは、インヴァスト証券のサイトから、トライオートＥＴＦの口座の開設を行いましょう
トライオートＥＴＦの口座開設はここから
②ビルダー機能のシングルカスタムで自動売買プログラムを作成していく
【ナンピンココモ式風】の注文価格と利確幅の設定を入力するには、ビルダー機能のシングルカスタムを使用して1つずつ自動売買プログラムを作成する必要があります
まず、トライオートETFの取引画面を開き、ビルダーのボタンをクリックします
そして、ETFで作るをクリックして、シングルカスタムを選択します
銘柄選択の画面が出てくるので、自動売買プログラムを作成する銘柄を選択します
③ロジック設定を入力し、一つずつ自動売買プログラムを作成する
- 売買は買を選択
- 数量はそれぞれのエントリー価格に対応する数量を入力する
エントリー価格が、
80ドル以上は、数量１
60ドル以上～80ドル未満は、数量２
40ドル以上～60ドル未満は、数量３
20ドル以上～40ドル未満は、数量５
10ドル以上～20ドル未満は、数量８
- エントリー価格は価格指定を選択し、注文価格を入力する
- エントリー価格:OCOはチェックを入れない
- 利確幅は入力した注文価格に対応する値を入力する
- 損切幅はチェック入れない
- フォロー値はチェック入れない
- カウンター値は価格指定を選択し、エントリー価格で入力した値と同じにする
そして、ロジック追加をクリックすると、自動売買プログラムが一つ作成されます
これを繰り返し、エントリー価格ごとに自動売買プログラムを作成していきます
参考(数量，エントリー価格，利確幅一覧はこちら)
カウンター値は価格指定でエントリー価格と同じ
数量の設定に注意
80ドル以上は、数量１
60ドル以上～80ドル未満は、数量２
40ドル以上～60ドル未満は、数量３
20ドル以上～40ドル未満は、数量５
10ドル以上～20ドル未満は、数量８
④作成した自動売買プログラムを稼働させる
プログラムを作成し終えたら、シミュレーションを確認しましょう
作成した自動売買プログラムを過去から稼働させていた場合、どれだけのパフォーマンスがあったか表示されます
推奨証拠金も表示されるので、ロスカットを避ける為にも最低でも推奨証拠金の額は入金しておきましょう(推奨証拠金の額は絶対ロスカットしない額ではありません)
稼働させる準備が出来たら、今すぐ稼働をクリックしましょう
自動売買グループ名は任意の名称を入力、
セット数は運用する資金によって証拠金の額で収まる値を入力しましょう(資金があればセット数を多く)
そして、稼働開始をクリックするとホーム画面に作成した自動売買プログラムが追加されます
これで稼働されました
あとは自動売買プログラムが勝手に注文を繰り返してくれます
(^^♪
エントリー価格の入力できる値に制限があるので注意
ビルダー機能のシングルカスタムではエントリー価格の入力できる値に制限があります
現在の価格から大きく離れたエントリー価格は設定できないようです
そのため、『ナンピンココモ式風』注文の設定をすべて稼働させることは出来ないです
(>_<)
まずは設定できるエントリー価格の自動売買プログラムを作成して稼働させましょう
その後価格が変動し、設定が可能になったら追加で作成して稼働させるようにしましょう
『ナンピンココモ式風』のシミュレーション(2018年から運用していたらどうなった？)
参考までに自分が作成した『ナンピンココモ式風』自動売買プログラムのシミュレーションをのせておきます
ナスダック100トリプルのシミュレーション(2018年1月から2021年1月8日まで)
まずはナスダック100トリプルのシミュレーションです
設定価格帯は204.22ドル～33ドルとしています
注文の設定の赤枠と青枠で囲んだところで自動売買プログラムを作成しました
カウンター値は価格指定でエントリー価格と同じ
青枠のところは、設定一覧の注文価格がシングルカスタムで設定出来なかった為、マルチカスタムでなるべく元の設定に近くなるように作成しました
赤数字の値が実際に作成した自動売買プログラムの設定値になります
シミュレーションの結果がこちら
コロナショックで大きく評価損が増えていますが、その後は損益が改善し右肩上がりで損益が増加し続けています
実現損益(グラフの緑色)を確認するとコロナショックのような暴落相場で大きく実現損益が増えていることがわかります
暴落相場では、変動が大きくなり普段より売買が多くされる為だと考えられます
このことから、暴落は利益を増加させるチャンスだとわかります
ただ、暴落はいつ突然やってくるかはわからないので、
自動売買の設定は現在価格よりも下の価格帯に充分に自動売買を作成し稼働させておきたいところです
金融株トリプルのシミュレーション(2018年1月から2021年1月8日まで)
次は金融株トリプルのシミュレーションです
設定価格帯は112.39ドル～16.9ドルにしています
設定一覧の赤枠で囲んだところで自動売買プログラムを作成しました
カウンター値は価格指定でエントリー価格と同じ
2020年3月のコロナショックでは約14ドルまで値下がりしましたが、おおむね対象期間の値動きの価格帯をカバーしています
シミュレーションの結果がこちら
こちらも、コロナショックでの評価損の増加が大きいですが、その後は損益が改善してコロナショック前より損益が増加しています
こちらも暴落直後からしばらく、実現損益が大きく増加しています
やはり、暴落は利益を増加させるチャンスだといえるでしょう
また暴落して評価損が増えても、稼働を止めることなく運用し続けることで利益を出し続けてくれることがわかります
もちろん、暴落に耐えられずロスカットすることが無いよう証拠金を充分に入金しておく必要があるでしょう
『ナンピンココモ式風』運用のコツ
先ほどのシミュレーションから、設定と稼働する際は
- 現在価格から下の価格にも広く自動売買のプログラムを設定して稼働させる
- 暴落しても稼働を停止せず、継続して運用する
ことが重要です
『ナンピンココモ式風』の自動売買プログラムはいったん設定してしまえば、後は自動で売買してくれるので楽ちんです♪
どけんふも稼働を続けて資産形成に役立てていきます！
トライオートETFの口座開設はここから
